Hola

Hay dos maneras de conectar el XBOX 360, por un cable de red normal y vanal desde la conexión RJ45 del xbox a otra igual en tu ruteador

si quieres una conexión inalámbrica, tendrás que comprar el adaptador (http://www.xbox.com/en-US/hardware/x/xbox360wirelessnetadapter/) que se conecta por USB en la parte trasera de la consola, y luego en la conifguración de red ya en la consola de administración del XBOX (por cierto que la versión nueva está completamente rediseñada y está espectacular)  le pones la calve de acceso de la red inalámbrica (si es que dicha red está restringida por WEP o similar)

Te sugiero revises: http://support.microsoft.com/kb/909821?sd=xbox